Podsumowanie tygodnia 52/2017r
W ostatnim podsumowaniu roku 2017 skupię się na pracy z zarządzaniem ryzykiem i planach jakie mam na najbliższy rok.
W moim tradingu zdarzały się okresy dobre i bardzo dobre, nie narzekałem na stopy zwrotu, ale w momencie kiedy przychodziła gorsza seria dochodziło do bardzo dużego obsunięcia kapitału. Czasem nawet kończące się zerowaniem konta. Okresy zyskowne natomiast posiadały bardzo duże drowdawan czasem dochodzący do 75% co w konsekwencji kończyło się źle. Moim celem było skończenie z takim obrotem sprawy ponieważ nie ważne jak dużą stopę zwrotu bym zrobił i jak dobre miał pomysły inwestycyjne w konsekwencji skończy się to wyzerowaniem rachunku. Początkowo założyłem sobie, że nie będę na jedną transakcję ryzykował więcej niż 2,5% kapitału a ilość pozycji która jest otwarta nie może przekroczyć skumulowanego ryzyka 15%.[link] Takie rozwiązanie dawało pierwsze efekty, ale mimo wszystko to dalej było za mało i obsunięcie kapitału było zbyt duże. W momencie nagłego wydarzenia rynkowego i skorelowanych pozycji i dużej dźwigni mamy szybką aktywację stop lossów. Potem ponownie otwieramy w krótkim czasie sześć transakcji i mamy podobną sytuację i strata nam się podwaja zbliżając się do 30%. W pewnym momencie pojawia się też overtrading ponieważ po stratnej pozycji szybko chcę się odegrać na rynku i w ciągu kilku dni mimo inwestycji z interwału dziennego robimy taka stratę, którą będziemy odrabiać miesiącami lub latami. Po zauważeniu problemu overtragingu, [link] który także się pojawił zdecydowałem o ograniczeniu ilości transakcji do dwóch w tygodni. Co przyczyniło się do znacznie lepszego przygotowania do handlu i wybieraniu najlepszej jakości scenariuszy. Zdecydowałem także o wprowadzaniu stopniowania ryzyka, które znacznie ogranicza straty i pozwala szybko je odrabiać. Więcej piszę o tym tutaj. [link] Tak, więc zaczynam od ryzyka 0,5% w pierwszej transakcji kontynuując stopniowe zwiększanie ryzyka na 0,75%, 1%, 1,5% i tak do 2,5%. W momencie pojawienia się 6 stratnych transakcji ponownie zmniejszam ryzyko do 0,5% na zlecenie, ale go nie zwiększam do momentu aż nie pojawi się zyskowna transakcja. Maksymalna ilość zleceń nie udanych kończących się na cenie wejścia lub stop loss pojawiła się u mnie w ilości 22 pozycji bez zysku. Nie wyzerowałem rachunku co dodało mi skrzydeł i pewność że będę potrafił zachować dostępny kapitał. Stratne serie będą się powtarzać, na które w końcu jestem gotowy. Nad niską skutecznością będę pracował w tym roku głównie za pomocą rzetelnego i bardzo dobrego przygotowania się do tygodnia handlowego co widzicie w moich antycypacjach. Po za tym niska skuteczność tez mnie zbytnio nie martwi gdyż sygnały które szukam do inwestycji mają R:R 5:1 po 20:1 i czasem więcej, jeżeli piramidę, także ze zwykłego prawdopodobieństwa wynika, że moja skuteczność będzie niska a zarabiać pieniądze chce na rynkach trendowych które dadzą oczekiwane zyski. jednym z ostatnich przykładów był USDCAD, gdzie ryzykując 0,5% zarobiłem 5%, czyli dziesięć razy więcej.[link]
Ponad rok pracy z zarządzaniem ryzykiem dał mi dowody na to, że mam przewagę na rynku. Nie widać tego jeszcze po rachunku blogowym, ze względu na to że czasem nie jestem wstanie na wszystkich rachunkach wykorzystać nadarzających się okazji a do poprawy jest higiena i skrupulatność prowadzonego rachunku blogowego co mam zamiar poprawić.[link] Nabrałem pewności co do przewagi rynkowej, oczywiście patrząc z szerszego zakresu i w dłuższym horyzoncie czasowym. W ostatni miesiąc zastanawiałem się co zrobić, aby tą przewagę rynkową przełożyć na szybsze i większe zyski. Dwadzieścia dwa zlecenia z rzędu bez profitu pokazały, że przez dziesięć tygodni nie pokazał się plus na rachunku mimo, że miałem w tym czasie wiele dobrych analiz które mogły przełożyć się na zyski, ale ograniczenie handlu do dwóch zleceń w tygodniu powodowało, że rezygnowałem z wielu okazji rynkowych. Z jednej strony mamy ograniczenie ryzyka i uniknięcie większego spadku kapitału i z drugiej przejście zysku koło nosa. Stanąłem przed dylematem jak prawidłowo zarządzać ryzykiem a jednocześnie nie ograniczać przyszłych zysków. Po kilku tygodniach spacerów i małych prób znalazłem rozwiązanie które będę stosował przez najbliższe miesiące a mam nadzieję i lata. stopniowanie ryzyka do momentu osiągnięcia pierwszego zysku jak opisałem wyżej będzie pierwszym koszykiem. Kolejny koszyk będzie zawierał takie samo stopniowanie ryzyka aż do sukcesu. Metoda koszykowa pozwoli na kontrolę zysku i wykorzystanie moich wszystkich analiz, dzięki czemu zyski nie będą przechodzić koło nosa. Mam przewagę na rynku, czyli jestem kasynem a moim zadaniem jest przyjąć jak najwięcej klientów dzięki czemu będę miał więcej zakładów, które w dłuższym okresie dadzą mi lepsze zyski. Dla zobrazowania kilka screenów.
Mimo aktywnej kilka tygodni temu pozycji krótkiej na EURTRY mogłem realizować inne scenariusze i zarabiać oraz przede wszystkim utrzymać sprawdzoną dyscyplinę zarządzania ryzykiem.
Pozostaje jeszcze rozwiązanie problemu overtradingu, który może się pojawić jak dostanę więcej swobody. Tutaj rozwiązaniem pozostaje dobre przygotowane do handlu i zachowanie cierpliwości. Zlecenia do których przygotowuję się kilka tygodni i które opiszę lub nagram oraz realizuję zgodnie z założeniami znacznie częściej kończą się sukcesem. Tak więc realizacja zakładanych scenariuszy z dozą cierpliwości uchroni mnie przed overtradingiem.
W kolejnym podsumowaniu tygodnia opiszę owoce mich ostatnich zleceń i antycypacji.
Jeżeli masz pytania lub chcesz się ze mną skontaktować, poniżej podany jest adres email. Jestem dostępny także na kilku portalach społecznościowych, linki powyżej.
Pozdrawiam!
majda.p@hotmail.com
Treści zawarte w powyższym materiale nie stanowią żadnej rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów (Dz. U. z 2005r Nr. 206, poz 1715). Jest to wyłącznie wyraz wiedzy i poglądów autora i w żadnym wypadku nie może być podstawą działań inwestycyjnych czytelnika. Osoba chcąca zawrzeć transakcję sama podejmuje decyzję o zawarciu danej transakcji na podstawie samodzielnie określonego ryzyka, ewentualnej straty oraz potencjalnych korzyściach.
